教学成果

2007，国家级双语示范课程《金融衍生工具》

2009，第六届国家级高等教育教学成果奖二等奖

2009，教育部高等教育质量工程《使用信息技术改造课程》

科研方向

资产定价

公司金融与公司治理

代表性学术成果

专著与教材：

2014,《投资学（博迪）》，翻译，机械工业出版社

2013，《金融衍生工具（第二版）》，中国人民大学出版社

2013，《投资学（第二版）》， 中国人民大学出版社

2010，《基于Eviews的金融计量学》，中国人民大学出版社

2006，《公司财务与公司治理：中国的实践》，中国人民大学出版社

2006，《金融经济学》，中国人民大学出版社

2006，《金融学文献通论》，中国人民大学出版社

2009，《金融衍生工具》，中国人民大学出版社

2010，《投资学》，中国人民大学出版社

部分学术论文：

A英文论文：

Liquidity, Liquidity Risk and Stock Returns: Evidence from Japan, European Financial Management, 2014, Vol. 20, 126-151,

Are Chinese Warrants Derivatives? Evidence from Connections to Their Underlying Stocks (with Tang Ke), Quantitative Finance 2013

Corporate Governance and Firm Liquidity: Evidence from the Chinese Stock Market (with Tang Ke), Journal of Emerging Markets Finance undefinedamp;Trade, 2012, Vol.47. 47-60

Understanding Seasoned Equity Offerings of Chinese Firms (with Bo Hong, Huang Zhangnan), Journal of Banking undefinedamp; Finance, 2010, Vol.35. 1143-1157

Information Diffusion and Overreaction: Evidence fron the Chinese Stock Market （with Xie Lei），Emerging Markets Finance undefinedamp; Trade, 2010, Vol.46. No.2. 80-100

American Futures Options Arbitrage: Evidence from the Nikkei 225 Options Market (with Zhang Wei, Weng Tan Kit)，Quantitative Finance，2008 Vol.8. No.3. 313-320

Ownership and Operating Performance of Chinese IPOs，Journal of Banking undefinedamp; Finance, 2005,  Vol.29. No.7. 1835-1856

Profitability of Return and Volume-based Investment Strategies in China’s Stock Market (with S.T. Chin). Pacific-Basin Finance Journal, 2004, Vol. 12, 541-564

Extreme Volumes and Expected Stock Returns: Evidence from the China’s Stock Market (with N. S. Cheng). Pacific Basin Finance Journal, 2004, Vol. 12, 577-597

Trading Activity and Futures Price Reversals (with M. Yu). Journal of Banking and Finance, 2004, Vol.28, 1337-1361

Futures Trading Activity and Predictable Foreign Exchange Market Movements. Journal of Banking and Finance, 2004, Vol. 28, 1023-1041

The Behavior and Performance of Major Types of Futures Traders, Journal of Futures Markets, 2003, Vol. 23, 1-23

Net Position by Type of Trader and Volatility in Foreign Currency Futures Markets, Journal of Futures Markets, 2002, Vol.22, 427-450

Investor Sentiment and Return Predictability in Agricultural Futures Markets, Journal of Futures Markets, 2001, Vol.21,925-952

B.中文学术论文

媒体语气、投资者情绪与IPO定价（与武佳薇合著）， 《金融研究》， 2015，  第9期。

公司媒体信息管理行为与IPO定价（与孙艳梅、武佳薇合作），《管理世界》，2015.第1期。

金融市场化提高了农户的信贷获得吗？（与钟腾、郑华懋合作），《经济研究》， 2014， 第10期.

媒体的负面报道、经理人声誉与企业业绩改善：来自我国上市公司的证据（与郑志刚、丁冬合著），《金融研究》，2011，第12期。

代理冲突、公司治理和上市公司财务欺诈的研究(与孙艳梅合著)， 《管理世界》， 2011， 第7期。

股权分置改革是否改善了上市公司治理机制的有效性？（与郑志刚、孙艳梅合著）, 《金融研究》, 2010, 第12期

基于二维跳扩散模型的股市相关性研究（与李楠合著），《经济理论与经济管理》， 2010 第7期

资产定价理论：一个探索股权溢价之谜的视角（与汪勇祥合著，《管理世界》2007， 第7期

期货市场是否存在过度反应，《金融学季刊》， 2005， 第3期

股权分裂与国有股流动性溢价:基于流动性的经济学分析 (与汪勇祥合著)，《中国人民大学学报》，2004， 第6期。

流动性：文献综述（与吴卫星、汪勇祥合著），《中国金融学》， 2004， 第9期

现代西方汇率理论与实证研究综述，《国际金融研究》， 2003， 第11期

科研项目：

2011-2015， 金融复杂系统演进与控制，国家社科基金重点项目

2008-2010，全流通条件下中国公司治理与公司财务政策研究，教育部人文社科项目基地重大项目

2007-2011，公司治理的价值创造路径研究，国家杰出青年科学基金

2009，证券公司治理评级，中国证券投资者保护基金

学术奖励与荣誉

2014，入选教育部长江学者特聘教授

2013，入选人事部百千万人才工程国家级人选，荣获“国家有突出贡献中青年专家”

2012，国务院特殊津贴

2010，Elsevier 论文引用奖

2009，国家级高等学校科学研究优秀成果二等奖

2009，中国人民大学科研论文一等奖

2007，中国人民大学科研论文一等奖

2007，获“国家杰出青年科学基金”资助

2004，入选教育部“新世纪创新人才支持计划”

2001，芝加哥商品交易所（CBOT）研究论文奖